Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeveer y8 pet. boven den actueelen marktprijs zal stellen. (Het ware m. i. beter de rente afzonderlijk te vermelden, daar de clientèle, voor wie opties toch reeds dikwijls abracadabra zijn, gewoonlijk vreemd tegen dien hoogeren koers aanziet.) Unions zijn dien morgen te Londen ongeveer 79%—% en s middags ontvangt A. van zijn bankier bericht, dat deze voor hem op 10 Juni $ 33^ per share heeft gegeven voor den „call" op 400 Unions k 8oi/a per einde Augustus!

Als A. den volgenden morgen zijn krant weer inkijkt, is hij voor zich zelf overtuigd, dat hij er nog juist op tijd bij geweest is, want Unions komen beter af, en sluiten 12 Juni te New-York reeds 827/8, hetgeen te London ongeveer 85 uitwerkt.

Had A. dien dag 400 Unions tegen zijn „call" en per einde Augustus verkocht, hij zou op de geheele affaire reeds verdiend hebben. Hij had, dien dag per ultimo Augustus-rescontre verkoopend, gemakkelijk 85'/, kunnen maken, en had, daar hij einde Augustus deze verkochte stukken kon leveren, door ze op te vragen op 8o!/2, dus iV9 pet. verdiend; bovendien zou hij nog gratis een „put" gehad hebben tot einde Augustus, op 400 Unions & 8ol/2. Hij handelt echter niet, daar hij als goed Hollander niet goed afstand kan doen van zijn recht, laat verdienste en „/»/" loopen, en wacht af. Dalen Unions en blijven zij tot einde Augustus-<z*w«#^ (laat mij in casu aannemen 25 Augustus) beneden 8oVa en bijv. 79, dan kan hij niet opvragen, en verliest hij dus zijn geheel premie-geld: blijven zij daarentegen boven

Sluiten